추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · BR
Vulcabras SA 백테스트
Vulcabras SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR -16.2%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR -9.1%, MDD -100.0%, Sharpe 0.39, 시장 노출 34%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=10 |
-9.1% | -100.0% | 0.39 | -0.09 | 0.1배 | 62 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=112 |
-13.5% | -100.0% | 0.36 | -0.13 | 0.0배 | 40 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=-0.02 |
-28.2% | -100.0% | 0.34 | -0.28 | 0.0배 | 208 | 61% |
| Supertrend period=11, mult=4.8 |
-16.4% | -100.0% | 0.32 | -0.16 | 0.0배 | 90 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=55 |
-18.3% | -100.0% | 0.31 | -0.18 | 0.0배 | 100 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=11 |
-18.8% | -100.0% | 0.29 | -0.19 | 0.0배 | 162 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.7 |
-20.1% | -100.0% | 0.26 | -0.20 | 0.0배 | 80 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-23.1% | -100.0% | 0.21 | -0.23 | 0.0배 | 128 | 30% |
| MACD fast=14, slow=37, signal=24 |
-26.3% | -100.0% | 0.20 | -0.26 | 0.0배 | 235 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=19, mult=3.2 |
-23.4% | -100.0% | 0.18 | -0.23 | 0.0배 | 80 | 23% |
| 매수후보유 | -16.2% | -100.0% | 0.22 | -0.16 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 90일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 10일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.