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WEG SA 백테스트
WEG SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 22.8%, MDD -46.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 23.6%, MDD -64.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 22.8%, MDD -46.8%, Sharpe 0.90, 시장 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 18.0%p 개선됐습니다(CAGR 22.8%, MDD -46.8%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=135 |
22.8% | -46.8% | 0.90 | 0.49 | 234.6배 | 34 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=107, threshold=-0.05 |
21.9% | -46.8% | 0.84 | 0.47 | 190.9배 | 148 | 78% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=209 |
20.3% | -46.8% | 0.80 | 0.43 | 137.3배 | 22 | 77% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
18.1% | -43.0% | 0.80 | 0.42 | 82.4배 | 227 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=14, mult=3.2 |
16.0% | -33.9% | 0.79 | 0.47 | 51.5배 | 60 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=2 |
13.9% | -27.7% | 0.76 | 0.50 | 31.7배 | 204 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=65 |
17.3% | -52.1% | 0.74 | 0.33 | 68.8배 | 50 | 68% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=20 |
11.8% | -30.9% | 0.66 | 0.38 | 19.3배 | 70 | 38% |
| Supertrend period=13, mult=4.7 |
13.0% | -45.3% | 0.64 | 0.29 | 25.5배 | 80 | 59% |
| MACD fast=16, slow=22, signal=18 |
8.1% | -49.3% | 0.47 | 0.16 | 7.9배 | 327 | 49% |
| 매수후보유 | 23.6% | -64.9% | 0.80 | 0.36 | 278.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 135일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 135일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.