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XP Log Fundo Investimento Imobiliario FII 백테스트
XP Log Fundo Investimento Imobiliario FII의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.9%, MDD -3.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -3.6%, MDD -35.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.9%, MDD -3.0%, Sharpe 0.63, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 2.6%, MDD -15.5%, 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.5%p 높고, MDD는 32.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -3.0%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=28 |
0.9% | -3.0% | 0.63 | 0.31 | 1.1배 | 4 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.6 |
2.3% | -8.6% | 0.45 | 0.27 | 1.2배 | 8 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=15, mult=3.6 |
1.4% | -8.0% | 0.43 | 0.17 | 1.1배 | 6 | 8% |
| Supertrend period=9, mult=4.5 |
2.6% | -15.5% | 0.34 | 0.17 | 1.2배 | 14 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=46 |
1.3% | -19.3% | 0.21 | 0.07 | 1.1배 | 34 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=77 |
0.5% | -11.5% | 0.11 | 0.04 | 1.0배 | 6 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=147 |
0.0% | -15.3% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 8 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.02 |
-0.2% | -22.2% | 0.02 | -0.01 | 1.0배 | 26 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=37, threshold=0.01 |
-2.0% | -21.5% | -0.24 | -0.09 | 0.9배 | 76 | 32% |
| MACD fast=19, slow=66, signal=19 |
-3.9% | -35.6% | -0.42 | -0.11 | 0.8배 | 49 | 45% |
| 매수후보유 | -3.6% | -35.9% | -0.19 | -0.10 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.