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XP Malls Fundo Investimento Imobiliario Investor 백테스트
XP Malls Fundo Investimento Imobiliario Investor의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 0.1%, MDD -1.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -0.7%, MDD -99.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.0%, MDD -4.3%, Sharpe 0.42, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 2.5%, MDD -99.0%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 높고, MDD는 94.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -1.2%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=23 |
1.0% | -4.3% | 0.42 | 0.22 | 1.1배 | 2 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=94, slow=253 |
2.5% | -99.0% | 0.40 | 0.03 | 1.2배 | 6 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.2 |
0.7% | -2.2% | 0.38 | 0.33 | 1.0배 | 4 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=17, mult=3.1 |
0.1% | -1.2% | 0.12 | 0.07 | 1.0배 | 2 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=105 |
-51.6% | -99.1% | -0.37 | -0.52 | 0.0배 | 16 | 47% |
| Supertrend period=4, mult=4.7 |
-51.6% | -99.1% | -0.37 | -0.52 | 0.0배 | 16 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=42 |
-52.4% | -99.1% | -0.41 | -0.53 | 0.0배 | 14 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=0 |
-52.7% | -99.2% | -0.42 | -0.53 | 0.0배 | 44 | 50% |
| MACD fast=14, slow=30, signal=14 |
-54.9% | -99.4% | -0.53 | -0.55 | 0.0배 | 90 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-56.2% | -99.5% | -0.60 | -0.56 | 0.0배 | 114 | 49% |
| 매수후보유 | -0.7% | -99.1% | 0.40 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.