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Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units 백테스트
Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.1%, MDD -8.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.2%, MDD -16.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.1%, MDD -8.9%, Sharpe 1.25, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 7.6%p 개선됐습니다(CAGR 8.1%, MDD -8.9%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=287 |
8.1% | -8.9% | 1.25 | 0.91 | 1.5배 | 3 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=-0.02 |
7.7% | -11.3% | 1.06 | 0.68 | 1.5배 | 19 | 82% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=172 |
7.3% | -10.9% | 1.05 | 0.67 | 1.5배 | 3 | 74% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=43 |
7.2% | -9.0% | 1.01 | 0.80 | 1.5배 | 15 | 80% |
| Supertrend period=29, mult=4.5 |
5.7% | -7.2% | 0.92 | 0.79 | 1.4배 | 25 | 69% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=10 |
5.2% | -18.9% | 0.80 | 0.28 | 1.3배 | 33 | 74% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=94, atrPeriod=20, mult=2 |
3.9% | -13.6% | 0.66 | 0.29 | 1.2배 | 21 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=0.7 |
0.7% | -14.7% | 0.15 | 0.05 | 1.0배 | 43 | 64% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
0.4% | -12.7% | 0.10 | 0.03 | 1.0배 | 49 | 67% |
| MACD fast=16, slow=72, signal=22 |
-0.3% | -14.0% | -0.03 | -0.02 | 1.0배 | 50 | 51% |
| 매수후보유 | 8.2% | -16.5% | 0.96 | 0.50 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 29일 평균가격이 287일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 29일 평균이 287일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.