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Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units 백테스트
Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 8.6%, MDD -7.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -16.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.8%, MDD -8.9%, Sharpe 1.21, 시장 노출 65%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.6%, MDD -7.0%, 노출 84%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 7.6%p 개선됐습니다(CAGR 8.6%, MDD -7.0%, 노출 84%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=289 |
7.8% | -8.9% | 1.21 | 0.88 | 1.5배 | 3 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=52 |
8.6% | -7.0% | 1.15 | 1.22 | 1.6배 | 9 | 84% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=-0.03 |
8.2% | -11.2% | 1.09 | 0.73 | 1.6배 | 13 | 85% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=106 |
7.7% | -10.8% | 1.09 | 0.72 | 1.5배 | 3 | 79% |
| Supertrend period=29, mult=4.5 |
5.5% | -7.2% | 0.89 | 0.77 | 1.4배 | 25 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=11 |
4.9% | -16.1% | 0.80 | 0.31 | 1.3배 | 25 | 71% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=17, mult=1.2 |
3.2% | -11.1% | 0.54 | 0.29 | 1.2배 | 34 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=0.7 |
0.5% | -10.8% | 0.11 | 0.04 | 1.0배 | 48 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
0.1% | -12.7% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 52 | 67% |
| MACD fast=18, slow=67, signal=21 |
-0.5% | -13.5% | -0.06 | -0.03 | 1.0배 | 50 | 50% |
| 매수후보유 | 8.0% | -16.5% | 0.94 | 0.49 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 35일 평균가격이 289일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 35일 평균이 289일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.