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Barrick Mining Corporation 백테스트
Barrick Mining Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.5%, MDD -13.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 1.6%, MDD -85.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.5%, MDD -13.4%, Sharpe 0.30, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 72.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -13.4%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=31 |
1.5% | -13.4% | 0.30 | 0.11 | 1.6배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=81 |
0.7% | -85.5% | 0.20 | 0.01 | 1.2배 | 117 | 88% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3.4 |
1.3% | -34.6% | 0.18 | 0.04 | 1.5배 | 20 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=181 |
-0.7% | -77.8% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 60 | 50% |
| MACD fast=17, slow=24, signal=18 |
-2.4% | -84.1% | 0.06 | -0.03 | 0.5배 | 429 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=12, mult=3.9 |
-0.2% | -36.3% | 0.02 | -0.01 | 0.9배 | 28 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=194 |
-3.4% | -88.1% | 0.00 | -0.04 | 0.3배 | 65 | 49% |
| Supertrend period=23, mult=2.5 |
-5.0% | -93.5% | -0.05 | -0.05 | 0.2배 | 322 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=-0.09 |
-6.7% | -96.4% | -0.05 | -0.07 | 0.1배 | 344 | 74% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-7.2% | -94.9% | -0.13 | -0.08 | 0.1배 | 561 | 49% |
| 매수후보유 | 1.6% | -85.7% | 0.24 | 0.02 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.