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Alaris Equity Partners Income Trust Trust Units Reg S 3c7 백테스트
Alaris Equity Partners Income Trust Trust Units Reg S 3c7의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 8.9%, MDD -48.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.8%, MDD -83.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.9%, MDD -48.2%, Sharpe 0.52, 시장 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 높고, MDD는 35.0%p 개선됐습니다(CAGR 8.9%, MDD -48.2%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=77 |
8.9% | -48.2% | 0.52 | 0.19 | 4.2배 | 23 | 68% |
| Supertrend period=27, mult=4.4 |
5.3% | -47.7% | 0.37 | 0.11 | 2.4배 | 63 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=1.6 |
4.2% | -39.8% | 0.35 | 0.10 | 2.0배 | 55 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=176 |
4.6% | -59.6% | 0.34 | 0.08 | 2.1배 | 25 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=0 |
4.2% | -63.1% | 0.32 | 0.07 | 2.0배 | 125 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=139 |
4.3% | -75.2% | 0.31 | 0.06 | 2.0배 | 33 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
3.9% | -54.8% | 0.29 | 0.07 | 1.9배 | 133 | 58% |
| MACD fast=16, slow=38, signal=12 |
2.1% | -52.3% | 0.21 | 0.04 | 1.4배 | 232 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=29, mult=4 |
1.3% | -37.8% | 0.18 | 0.04 | 1.2배 | 39 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=15 |
-0.5% | -57.7% | 0.03 | -0.01 | 0.9배 | 103 | 33% |
| 매수후보유 | 7.8% | -83.2% | 0.40 | 0.09 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 53일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 77일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.