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Algonquin Power & Utilities Corp. 백테스트
Algonquin Power & Utilities Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR -0.3%, MDD -29.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.7%, MDD -84.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.5%, MDD -37.4%, Sharpe 0.34, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.1%p 높고, MDD는 46.9%p 개선됐습니다(CAGR -0.3%, MDD -29.9%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=282 |
4.5% | -37.4% | 0.34 | 0.12 | 2.7배 | 26 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=222 |
4.0% | -37.4% | 0.31 | 0.11 | 2.5배 | 28 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=40 |
2.8% | -44.8% | 0.25 | 0.06 | 1.9배 | 60 | 62% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
1.3% | -56.7% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 60 | 59% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=15, threshold=-0.14 |
0.3% | -77.8% | 0.15 | 0.00 | 1.1배 | 43 | 98% |
| MACD fast=22, slow=80, signal=38 |
-0.3% | -48.0% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 149 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3 |
-0.3% | -29.9% | 0.01 | -0.01 | 0.9배 | 42 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=12, mult=2.3 |
-0.8% | -49.8% | 0.00 | -0.02 | 0.8배 | 94 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=14 |
-2.8% | -52.8% | -0.21 | -0.05 | 0.5배 | 126 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-6.2% | -79.7% | -0.28 | -0.08 | 0.2배 | 187 | 54% |
| 매수후보유 | -0.7% | -84.3% | 0.13 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 43일 평균가격이 282일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일 평균이 282일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.