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Alimentation Couche-Tard Inc. 백테스트
Alimentation Couche-Tard Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 19.2%, MDD -41.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 23.5%, MDD -63.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 20.1%, MDD -48.5%, Sharpe 0.78, 시장 노출 73%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 낮지만, MDD는 15.4%p 개선됐습니다(CAGR 19.2%, MDD -41.3%, 노출 66%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=78 |
20.1% | -48.5% | 0.78 | 0.41 | 239.8배 | 37 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=106 |
19.2% | -41.3% | 0.77 | 0.47 | 195.3배 | 63 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=216 |
19.7% | -49.2% | 0.75 | 0.40 | 219.0배 | 29 | 76% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.01 |
11.3% | -60.3% | 0.52 | 0.19 | 24.7배 | 269 | 72% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.5 |
5.4% | -25.0% | 0.46 | 0.21 | 4.8배 | 31 | 16% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=20 |
6.8% | -41.3% | 0.44 | 0.16 | 7.1배 | 64 | 26% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=9, mult=4 |
6.8% | -43.4% | 0.44 | 0.16 | 7.1배 | 105 | 30% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
4.3% | -66.8% | 0.29 | 0.06 | 3.6배 | 173 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
1.4% | -77.0% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 229 | 57% |
| MACD fast=15, slow=44, signal=16 |
-4.5% | -96.3% | -0.07 | -0.05 | 0.3배 | 412 | 50% |
| 매수후보유 | 23.5% | -63.9% | 0.78 | 0.37 | 560.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 67일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 78일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.