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Aritzia, Inc. 백테스트
Aritzia, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 26.1%, MDD -33.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 23.3%, MDD -64.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 26.1%, MDD -33.3%, Sharpe 0.92, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 높고, MDD는 31.5%p 개선됐습니다(CAGR 26.1%, MDD -33.3%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=14, mult=4.8 |
26.1% | -33.3% | 0.92 | 0.79 | 9.8배 | 30 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=5, slow=71 |
24.1% | -36.8% | 0.86 | 0.66 | 8.4배 | 52 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.6 |
21.3% | -29.5% | 0.85 | 0.72 | 6.7배 | 42 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=17, mult=1.5 |
19.8% | -28.8% | 0.83 | 0.69 | 5.9배 | 56 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.04 |
21.6% | -43.1% | 0.76 | 0.50 | 6.8배 | 49 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=7 |
19.4% | -47.4% | 0.75 | 0.41 | 5.7배 | 158 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=164 |
20.8% | -59.5% | 0.72 | 0.35 | 6.4배 | 17 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=97 |
19.9% | -53.7% | 0.71 | 0.37 | 6.0배 | 11 | 68% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
16.9% | -57.7% | 0.67 | 0.29 | 4.6배 | 120 | 55% |
| MACD fast=15, slow=41, signal=10 |
12.5% | -64.0% | 0.56 | 0.19 | 3.2배 | 146 | 50% |
| 매수후보유 | 23.3% | -64.8% | 0.70 | 0.36 | 7.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 14일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.