추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CA
BCE Inc. 백테스트
BCE Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.8%, MDD -14.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 0.4%, MDD -89.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.9%, MDD -22.7%, Sharpe 0.39, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.4%, MDD -45.2%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 66.6%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -14.3%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.3 |
2.9% | -22.7% | 0.39 | 0.13 | 2.4배 | 22 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=33 |
1.8% | -14.3% | 0.33 | 0.13 | 1.7배 | 10 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=48 |
3.4% | -45.2% | 0.32 | 0.08 | 2.8배 | 60 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=65 |
3.1% | -66.1% | 0.27 | 0.05 | 2.5배 | 136 | 56% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
2.6% | -57.1% | 0.25 | 0.04 | 2.2배 | 96 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=44, threshold=0.13 |
1.4% | -39.2% | 0.20 | 0.04 | 1.5배 | 106 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=204 |
0.6% | -85.1% | 0.20 | 0.01 | 1.2배 | 30 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=12, mult=3.7 |
1.2% | -54.1% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 68 | 16% |
| MACD fast=19, slow=53, signal=24 |
-2.2% | -89.5% | -0.05 | -0.02 | 0.5배 | 310 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-3.4% | -89.3% | -0.13 | -0.04 | 0.3배 | 264 | 55% |
| 매수후보유 | 0.4% | -89.4% | 0.20 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 56일 평균의 상단 밴드(변동성 3.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 56일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.