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Cameco Corporation 백테스트
Cameco Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 11.5%, MDD -69.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.6%, MDD -86.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.5%, MDD -69.1%, Sharpe 0.53, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 17.5%p 개선됐습니다(CAGR 11.5%, MDD -69.1%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=11, mult=4.7 |
11.5% | -69.1% | 0.53 | 0.17 | 31.2배 | 104 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=174 |
9.9% | -73.5% | 0.47 | 0.13 | 19.6배 | 34 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=8, mult=4 |
5.1% | -36.2% | 0.43 | 0.14 | 4.8배 | 52 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.4 |
4.5% | -26.2% | 0.42 | 0.17 | 4.0배 | 26 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=58 |
8.1% | -64.9% | 0.41 | 0.12 | 11.6배 | 56 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=-0.01 |
7.1% | -82.9% | 0.38 | 0.09 | 8.6배 | 248 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=168 |
6.6% | -80.6% | 0.36 | 0.08 | 7.5배 | 48 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=34 |
1.5% | -19.7% | 0.34 | 0.08 | 1.6배 | 10 | 3% |
| MACD fast=20, slow=23, signal=11 |
-3.0% | -91.3% | 0.03 | -0.03 | 0.4배 | 488 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.38 |
-6.3% | -97.6% | -0.10 | -0.06 | 0.1배 | 666 | 50% |
| 매수후보유 | 10.6% | -86.6% | 0.45 | 0.12 | 24.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 11일·폭 4.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.