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CES Energy Solutions Corp 백테스트
CES Energy Solutions Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 18.1%, MDD -39.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 14.0%, MDD -95.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 18.7%, MDD -41.9%, Sharpe 0.95, 시장 노출 29%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 24.1%, MDD -54.8%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.7%p 높고, MDD는 53.1%p 개선됐습니다(CAGR 18.1%, MDD -39.0%, 노출 30%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=18 |
18.7% | -41.9% | 0.95 | 0.45 | 33.3배 | 56 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=45 |
23.3% | -45.0% | 0.93 | 0.52 | 71.4배 | 30 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=21, mult=3.5 |
18.1% | -39.0% | 0.90 | 0.46 | 29.7배 | 56 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=0.06 |
23.6% | -43.4% | 0.89 | 0.54 | 75.1배 | 172 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=61 |
24.1% | -54.8% | 0.88 | 0.44 | 81.7배 | 58 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=120 |
23.5% | -53.5% | 0.86 | 0.44 | 74.6배 | 58 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=2.7 |
16.0% | -48.7% | 0.79 | 0.33 | 20.8배 | 66 | 31% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
19.3% | -68.4% | 0.71 | 0.28 | 36.4배 | 58 | 59% |
| MACD fast=28, slow=59, signal=27 |
10.6% | -71.1% | 0.47 | 0.15 | 7.8배 | 147 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
6.5% | -85.8% | 0.36 | 0.08 | 3.6배 | 333 | 53% |
| 매수후보유 | 14.0% | -95.0% | 0.51 | 0.15 | 14.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.