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Chemtrade Logistics Income Fund 백테스트
Chemtrade Logistics Income Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.2%, MDD -21.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 1.9%, MDD -84.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.2%, MDD -21.4%, Sharpe 0.35, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.6%, MDD -68.0%, 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 62.7%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -21.4%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=25 |
2.2% | -21.4% | 0.35 | 0.10 | 1.7배 | 26 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=51 |
3.6% | -68.0% | 0.27 | 0.05 | 2.4배 | 65 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=96 |
1.8% | -66.1% | 0.19 | 0.03 | 1.6배 | 82 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=77 |
1.8% | -61.1% | 0.19 | 0.03 | 1.5배 | 63 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=21, mult=3.7 |
1.6% | -38.0% | 0.19 | 0.04 | 1.5배 | 54 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=-0.06 |
1.1% | -62.1% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 165 | 71% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2.6 |
1.2% | -47.9% | 0.16 | 0.03 | 1.4배 | 66 | 23% |
| Supertrend period=28, mult=4 |
0.6% | -70.3% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 112 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
0.0% | -75.2% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 296 | 54% |
| MACD fast=11, slow=57, signal=19 |
-1.6% | -74.4% | 0.03 | -0.02 | 0.7배 | 313 | 50% |
| 매수후보유 | 1.9% | -84.1% | 0.22 | 0.02 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.