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Celestica Inc. 백테스트
Celestica Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 13.2%, MDD -97.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 14.4%, MDD -81.8%, Sharpe 0.56, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=101 |
14.4% | -81.8% | 0.56 | 0.18 | 43.7배 | 94 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=1.4 |
13.0% | -79.4% | 0.56 | 0.16 | 31.2배 | 96 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=177 |
13.6% | -78.6% | 0.53 | 0.17 | 35.6배 | 63 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=23, mult=3.6 |
10.5% | -78.6% | 0.50 | 0.13 | 16.5배 | 74 | 34% |
| Supertrend period=24, mult=3.4 |
11.1% | -78.3% | 0.48 | 0.14 | 19.0배 | 162 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=55 |
9.8% | -71.7% | 0.46 | 0.14 | 13.9배 | 46 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=165, threshold=0.05 |
10.3% | -90.5% | 0.45 | 0.11 | 15.6배 | 209 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=22 |
8.7% | -63.6% | 0.45 | 0.14 | 10.4배 | 250 | 30% |
| MACD fast=15, slow=37, signal=26 |
8.7% | -84.6% | 0.41 | 0.10 | 10.5배 | 296 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.18 |
3.5% | -95.2% | 0.27 | 0.04 | 2.6배 | 575 | 53% |
| 매수후보유 | 13.2% | -97.3% | 0.50 | 0.14 | 32.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 10일 지수이동평균이 101일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 10일선이 101일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.