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CT Real Estate Investment Trust 백테스트
CT Real Estate Investment Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -46.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.8%, MDD -4.2%, Sharpe 0.34, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.5%, MDD -15.7%, 노출 44%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=34 |
0.8% | -4.2% | 0.34 | 0.20 | 1.1배 | 6 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=9, mult=3.3 |
0.9% | -5.7% | 0.31 | 0.16 | 1.1배 | 6 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=134, exitN=57 |
2.5% | -15.7% | 0.30 | 0.16 | 1.4배 | 13 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=74, k=3.1 |
0.7% | -11.8% | 0.17 | 0.06 | 1.1배 | 10 | 12% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
1.2% | -33.2% | 0.16 | 0.04 | 1.2배 | 29 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=100 |
0.6% | -30.0% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 37 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=98 |
0.4% | -35.6% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 33 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=8, threshold=0.11 |
0.1% | -2.8% | 0.08 | 0.03 | 1.0배 | 8 | 0% |
| MACD fast=15, slow=31, signal=16 |
-7.1% | -65.8% | -0.55 | -0.11 | 0.4배 | 192 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-10.7% | -78.4% | -0.83 | -0.14 | 0.2배 | 235 | 54% |
| 매수후보유 | 4.9% | -46.1% | 0.35 | 0.11 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 19일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.