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Canadian Utilities Limited Class A 백테스트
Canadian Utilities Limited Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -42.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.8%, MDD -36.7%, Sharpe 0.34, 시장 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=77 |
3.8% | -36.7% | 0.34 | 0.10 | 2.6배 | 37 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=170 |
3.7% | -46.8% | 0.33 | 0.08 | 2.6배 | 51 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=113 |
3.5% | -44.9% | 0.31 | 0.08 | 2.5배 | 35 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=60, threshold=25 |
1.2% | -11.3% | 0.30 | 0.11 | 1.4배 | 4 | 3% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
3.1% | -36.7% | 0.29 | 0.08 | 2.2배 | 63 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=65, k=3.3 |
1.3% | -23.6% | 0.24 | 0.06 | 1.4배 | 15 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=-0.02 |
1.2% | -45.2% | 0.16 | 0.03 | 1.4배 | 187 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=28, mult=2.8 |
-1.2% | -53.8% | -0.08 | -0.02 | 0.7배 | 99 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-2.7% | -68.3% | -0.12 | -0.04 | 0.5배 | 229 | 54% |
| MACD fast=12, slow=45, signal=18 |
-6.3% | -87.0% | -0.38 | -0.07 | 0.2배 | 369 | 51% |
| 매수후보유 | 6.7% | -42.0% | 0.42 | 0.16 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 78일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 77일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.