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Eldorado Gold Corporation 백테스트
Eldorado Gold Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.1%, MDD -25.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.1%, MDD -97.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.1%, MDD -84.0%, Sharpe 0.46, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.0%p 높고, MDD는 13.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.1%, MDD -25.3%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=139 |
11.1% | -84.0% | 0.46 | 0.13 | 24.5배 | 48 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=45 |
3.1% | -25.3% | 0.34 | 0.12 | 2.5배 | 10 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=169 |
4.2% | -90.9% | 0.30 | 0.05 | 3.4배 | 52 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=-0.04 |
3.6% | -94.4% | 0.30 | 0.04 | 2.9배 | 310 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=13, mult=3.8 |
4.2% | -62.8% | 0.29 | 0.07 | 3.5배 | 58 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=100, k=3.3 |
4.1% | -66.6% | 0.29 | 0.06 | 3.4배 | 22 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=79 |
2.2% | -89.7% | 0.25 | 0.03 | 2.0배 | 44 | 49% |
| MACD fast=13, slow=55, signal=8 |
-1.2% | -89.7% | 0.21 | -0.01 | 0.7배 | 513 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.28 |
-2.7% | -97.3% | 0.16 | -0.03 | 0.4배 | 879 | 49% |
| Supertrend period=22, mult=4.8 |
-3.5% | -94.0% | 0.15 | -0.04 | 0.3배 | 108 | 51% |
| 매수후보유 | 0.1% | -97.8% | 0.32 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 139일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 139일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.