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Elemental Royalty Corporation 백테스트
Elemental Royalty Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.2%, MDD -48.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -26.3%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.9%, MDD -76.0%, Sharpe 0.32, 시장 노출 29%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 31.3%p 높고, MDD는 24.0%p 개선됐습니다(CAGR 3.2%, MDD -48.0%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=239 |
4.9% | -76.0% | 0.32 | 0.07 | 2.0배 | 15 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=176 |
3.7% | -77.7% | 0.31 | 0.05 | 1.7배 | 25 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=37 |
3.2% | -48.0% | 0.23 | 0.07 | 1.6배 | 12 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=23 |
-28.9% | -99.9% | 0.02 | -0.29 | 0.0배 | 27 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.2 |
-3.3% | -78.1% | 0.00 | -0.04 | 0.6배 | 22 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=0 |
-14.0% | -95.1% | -0.04 | -0.15 | 0.1배 | 153 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-18.4% | -98.6% | -0.07 | -0.19 | 0.1배 | 79 | 38% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
-25.2% | -99.5% | -0.16 | -0.25 | 0.0배 | 59 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=27, mult=3.7 |
-10.4% | -94.0% | -0.17 | -0.11 | 0.2배 | 29 | 12% |
| MACD fast=23, slow=53, signal=31 |
-56.8% | -100.0% | -0.36 | -0.57 | 0.0배 | 127 | 55% |
| 매수후보유 | -26.3% | -100.0% | 0.26 | -0.26 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 57일 지수이동평균이 239일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일선이 239일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.