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Enbridge Inc. 백테스트
Enbridge Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.8%, MDD -48.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.2%, MDD -49.8%, Sharpe 0.56, 시장 노출 68%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=68, slow=159 |
8.2% | -49.8% | 0.56 | 0.16 | 12.0배 | 35 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=98 |
7.3% | -31.5% | 0.52 | 0.23 | 9.3배 | 36 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=130 |
7.0% | -50.5% | 0.50 | 0.14 | 8.6배 | 43 | 72% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
4.5% | -37.3% | 0.37 | 0.12 | 4.0배 | 88 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=-0.02 |
3.6% | -64.5% | 0.30 | 0.06 | 3.1배 | 201 | 74% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.4 |
0.5% | -21.0% | 0.12 | 0.03 | 1.2배 | 32 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=11, mult=2.3 |
0.8% | -49.3% | 0.12 | 0.02 | 1.3배 | 152 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=20 |
0.4% | -32.3% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 72 | 16% |
| MACD fast=23, slow=49, signal=17 |
-3.3% | -80.5% | -0.16 | -0.04 | 0.3배 | 354 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-4.2% | -86.0% | -0.21 | -0.05 | 0.3배 | 300 | 59% |
| 매수후보유 | 9.8% | -48.2% | 0.55 | 0.20 | 19.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 68일 평균가격이 159일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 68일 평균이 159일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.