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EQB Inc 백테스트
EQB Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 12.9%, MDD -42.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -73.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 13.2%, MDD -60.8%, Sharpe 0.69, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 12.7%p 개선됐습니다(CAGR 12.9%, MDD -42.7%, 노출 74%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=19, slow=23, signal=21 |
13.2% | -60.8% | 0.69 | 0.22 | 15.7배 | 228 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=2.2 |
9.3% | -33.1% | 0.65 | 0.28 | 7.3배 | 166 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=106 |
11.6% | -50.1% | 0.64 | 0.23 | 11.5배 | 93 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=36 |
12.9% | -42.7% | 0.63 | 0.30 | 14.9배 | 83 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=93 |
11.1% | -47.8% | 0.62 | 0.23 | 10.3배 | 71 | 64% |
| Supertrend period=16, mult=3.5 |
10.6% | -44.8% | 0.58 | 0.24 | 9.4배 | 141 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
10.8% | -59.7% | 0.57 | 0.18 | 9.8배 | 372 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=0.01 |
9.7% | -46.4% | 0.56 | 0.21 | 7.8배 | 207 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=15 |
6.8% | -44.6% | 0.46 | 0.15 | 4.3배 | 183 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=16, mult=2.7 |
5.4% | -38.4% | 0.44 | 0.14 | 3.2배 | 115 | 28% |
| 매수후보유 | 12.4% | -73.5% | 0.52 | 0.17 | 13.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(19·23일)이 신호선(21일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.