추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CA
Faraday Copper Corp 백테스트
Faraday Copper Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 45.7%, MDD -56.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 56.9%, MDD -78.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 41.5%, MDD -50.6%, Sharpe 0.95, 시장 노출 36%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 55.2%, MDD -65.3%, 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 15.4%p 낮지만, MDD는 27.8%p 개선됐습니다(CAGR 45.7%, MDD -56.6%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=13 |
41.5% | -50.6% | 0.95 | 0.82 | 19.6배 | 38 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=167 |
35.8% | -55.6% | 0.82 | 0.64 | 13.8배 | 11 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.5 |
24.9% | -35.8% | 0.79 | 0.70 | 6.7배 | 8 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=47 |
55.2% | -65.3% | 0.72 | 0.85 | 43.3배 | 27 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=112 |
54.1% | -69.6% | 0.69 | 0.78 | 40.7배 | 33 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=21, mult=3.8 |
22.0% | -56.1% | 0.68 | 0.39 | 5.5배 | 20 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
45.7% | -56.6% | 0.65 | 0.81 | 25.2배 | 100 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.13 |
40.1% | -57.5% | 0.60 | 0.70 | 18.0배 | 77 | 49% |
| Supertrend period=8, mult=3.8 |
34.9% | -80.7% | 0.60 | 0.43 | 13.0배 | 42 | 58% |
| MACD fast=17, slow=32, signal=13 |
22.7% | -68.8% | 0.51 | 0.33 | 5.8배 | 114 | 51% |
| 매수후보유 | 56.9% | -78.4% | 0.79 | 0.73 | 47.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 13 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 13) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.