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Franco-Nevada Corporation 백테스트
Franco-Nevada Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.4%, MDD -47.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.6%, MDD -47.4%, Sharpe 0.57, 시장 노출 80%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=50 |
13.6% | -47.4% | 0.57 | 0.29 | 11.0배 | 59 | 80% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=-0.14 |
12.0% | -47.6% | 0.52 | 0.25 | 8.4배 | 75 | 88% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=203 |
9.6% | -41.8% | 0.48 | 0.23 | 5.6배 | 33 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=108 |
9.8% | -42.2% | 0.48 | 0.23 | 5.7배 | 31 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.18 |
4.2% | -60.6% | 0.29 | 0.07 | 2.2배 | 411 | 53% |
| Supertrend period=19, mult=4.2 |
2.3% | -54.6% | 0.22 | 0.04 | 1.5배 | 87 | 53% |
| MACD fast=12, slow=58, signal=14 |
1.7% | -53.5% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 259 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=1.8 |
1.2% | -47.1% | 0.16 | 0.03 | 1.3배 | 161 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=16, mult=1.2 |
-0.9% | -57.6% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 191 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=24 |
-0.2% | -22.1% | 0.02 | -0.01 | 1.0배 | 42 | 10% |
| 매수후보유 | 18.4% | -47.8% | 0.66 | 0.39 | 23.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 14일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 50일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.