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Fortuna Mining Corp. 백테스트
Fortuna Mining Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 5.0%, MDD -96.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.8%, MDD -80.0%, Sharpe 0.38, 시장 노출 47%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=270 |
7.8% | -80.0% | 0.38 | 0.10 | 11.3배 | 29 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=203 |
5.0% | -88.2% | 0.34 | 0.06 | 4.8배 | 52 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=69 |
3.7% | -80.8% | 0.29 | 0.05 | 3.3배 | 44 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0.04 |
0.6% | -86.9% | 0.24 | 0.01 | 1.2배 | 272 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.9 |
1.9% | -81.2% | 0.21 | 0.02 | 1.8배 | 68 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=23 |
0.3% | -83.4% | 0.17 | 0.00 | 1.1배 | 124 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
-4.3% | -94.3% | 0.15 | -0.05 | 0.2배 | 382 | 54% |
| MACD fast=18, slow=53, signal=22 |
-6.8% | -94.9% | 0.15 | -0.07 | 0.1배 | 285 | 56% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
-9.2% | -99.5% | 0.05 | -0.09 | 0.0배 | 122 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=21, mult=2 |
-8.8% | -98.2% | -0.05 | -0.09 | 0.1배 | 178 | 29% |
| 매수후보유 | 5.0% | -96.0% | 0.43 | 0.05 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 49일 지수이동평균이 270일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일선이 270일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.