추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CA
Gibson Energy Inc. 백테스트
Gibson Energy Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 3.4%, MDD -43.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -66.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.7%, MDD -61.6%, Sharpe 0.31, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 5.0%p 개선됐습니다(CAGR 3.4%, MDD -43.1%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=5, threshold=-0.11 |
4.7% | -61.6% | 0.31 | 0.08 | 1.9배 | 25 | 99% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
3.4% | -43.1% | 0.28 | 0.08 | 1.6배 | 39 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=36 |
0.2% | -2.9% | 0.20 | 0.08 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=55 |
0.9% | -58.4% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 51 | 78% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.3 |
0.5% | -19.2% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 14 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=16, mult=4 |
0.1% | -22.4% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 16 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-1.0% | -56.8% | 0.03 | -0.02 | 0.9배 | 131 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=152 |
-1.6% | -64.8% | 0.01 | -0.03 | 0.8배 | 23 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=210 |
-2.7% | -67.9% | -0.03 | -0.04 | 0.7배 | 25 | 57% |
| MACD fast=12, slow=38, signal=16 |
-2.9% | -68.8% | -0.07 | -0.04 | 0.7배 | 199 | 50% |
| 매수후보유 | 3.4% | -66.6% | 0.26 | 0.05 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 5일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 5일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.