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G Mining Ventures Corp 백테스트
G Mining Ventures Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 87.7%, MDD -61.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 89.2%, MDD -54.3%, Sharpe 1.24, 시장 노출 65%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=214 |
89.2% | -54.3% | 1.24 | 1.64 | 74.8배 | 5 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=75, slow=218 |
86.4% | -58.6% | 1.20 | 1.48 | 67.8배 | 5 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=200, threshold=0.11 |
79.7% | -52.7% | 1.16 | 1.51 | 52.8배 | 9 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=10 |
51.8% | -59.5% | 0.90 | 0.87 | 16.9배 | 58 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=97, atrPeriod=10, mult=2.2 |
44.9% | -57.4% | 0.85 | 0.78 | 12.3배 | 24 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=74 |
40.5% | -59.7% | 0.83 | 0.68 | 10.0배 | 6 | 62% |
| Supertrend period=5, mult=3.4 |
41.2% | -72.0% | 0.80 | 0.57 | 10.3배 | 41 | 61% |
| MACD fast=6, slow=27, signal=10 |
36.3% | -64.3% | 0.76 | 0.56 | 8.1배 | 157 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.36 |
30.6% | -65.8% | 0.70 | 0.47 | 6.1배 | 177 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=65, k=1.4 |
22.9% | -82.6% | 0.61 | 0.28 | 4.0배 | 38 | 52% |
| 매수후보유 | 87.7% | -61.3% | 1.14 | 1.43 | 70.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 214일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 214일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.