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G Mining Ventures Corp 백테스트
G Mining Ventures Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 91.8%, MDD -61.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 90.5%, MDD -58.6%, Sharpe 1.24, 시장 노출 73%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=75, slow=218 |
90.5% | -58.6% | 1.24 | 1.55 | 82.8배 | 5 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=214 |
87.8% | -54.3% | 1.23 | 1.62 | 75.1배 | 7 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=200, threshold=0.11 |
83.7% | -52.7% | 1.19 | 1.59 | 64.5배 | 9 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=10 |
51.1% | -59.5% | 0.90 | 0.86 | 16.9배 | 58 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=97, atrPeriod=10, mult=2.2 |
45.0% | -57.4% | 0.86 | 0.78 | 12.8배 | 25 | 53% |
| Supertrend period=5, mult=3.4 |
44.8% | -72.0% | 0.84 | 0.62 | 12.6배 | 41 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=74 |
39.9% | -59.7% | 0.83 | 0.67 | 10.0배 | 6 | 61% |
| MACD fast=6, slow=27, signal=10 |
36.5% | -64.3% | 0.76 | 0.57 | 8.4배 | 159 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.36 |
32.1% | -65.8% | 0.71 | 0.49 | 6.7배 | 179 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=65, k=1.4 |
23.1% | -82.6% | 0.61 | 0.28 | 4.2배 | 39 | 52% |
| 매수후보유 | 91.8% | -61.3% | 1.17 | 1.50 | 86.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 75일 지수이동평균이 218일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 75일선이 218일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.