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Great-West Lifeco Inc. 백테스트
Great-West Lifeco Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.1%, MDD -36.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -69.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.1%, MDD -36.5%, Sharpe 0.49, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 33.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.1%, MDD -36.5%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=136 |
6.1% | -36.5% | 0.49 | 0.17 | 4.2배 | 47 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=76 |
5.8% | -44.9% | 0.45 | 0.13 | 3.9배 | 39 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=217 |
5.5% | -56.6% | 0.44 | 0.10 | 3.7배 | 29 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=-0.03 |
4.9% | -47.2% | 0.40 | 0.10 | 3.1배 | 149 | 71% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
3.5% | -33.4% | 0.31 | 0.10 | 2.3배 | 79 | 56% |
| MACD fast=28, slow=48, signal=20 |
3.4% | -44.5% | 0.31 | 0.08 | 2.3배 | 200 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
3.4% | -39.1% | 0.31 | 0.09 | 2.3배 | 123 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=32 |
0.7% | -10.6% | 0.24 | 0.07 | 1.2배 | 14 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.4 |
1.7% | -36.1% | 0.20 | 0.05 | 1.5배 | 130 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=13, mult=2.9 |
1.3% | -34.8% | 0.18 | 0.04 | 1.4배 | 88 | 34% |
| 매수후보유 | 6.5% | -69.8% | 0.39 | 0.09 | 4.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 23일 지수이동평균이 136일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일선이 136일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.