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Hemlo Mining Corp 백테스트
Hemlo Mining Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -15.1%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -5.0%, MDD -99.8%, Sharpe 0.47, 시장 노출 47%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR -0.0%, MDD -99.3%, 노출 22%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=64 |
-5.0% | -99.8% | 0.47 | -0.05 | 0.4배 | 113 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=15 |
-0.2% | -98.9% | 0.31 | -0.00 | 1.0배 | 74 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=86, atrPeriod=7, mult=3.9 |
-0.0% | -99.3% | 0.31 | -0.00 | 1.0배 | 42 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=61 |
-13.0% | -99.9% | 0.31 | -0.13 | 0.1배 | 43 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=193 |
-6.0% | -99.5% | 0.28 | -0.06 | 0.3배 | 25 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3 |
-2.7% | -99.4% | 0.24 | -0.03 | 0.6배 | 42 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-26.4% | -100.0% | 0.16 | -0.26 | 0.0배 | 188 | 43% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
-24.2% | -100.0% | 0.15 | -0.24 | 0.0배 | 88 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.03 |
-31.1% | -100.0% | 0.13 | -0.31 | 0.0배 | 213 | 50% |
| MACD fast=25, slow=40, signal=21 |
-36.0% | -100.0% | 0.09 | -0.36 | 0.0배 | 184 | 53% |
| 매수후보유 | -15.1% | -100.0% | 0.63 | -0.15 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 55일 평균가격이 64일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일 평균이 64일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.