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H&R Real Estate Investment Trust 백테스트
H&R Real Estate Investment Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 3.9%, MDD -27.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.4%, MDD -83.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.7%, MDD -37.3%, Sharpe 0.39, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 높고, MDD는 45.9%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -27.5%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=96 |
4.7% | -37.3% | 0.39 | 0.13 | 3.5배 | 85 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=53 |
3.9% | -27.5% | 0.36 | 0.14 | 2.8배 | 41 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=163 |
2.8% | -35.4% | 0.27 | 0.08 | 2.1배 | 43 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=21, threshold=-0.08 |
3.0% | -49.9% | 0.25 | 0.06 | 2.2배 | 145 | 93% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=22, mult=2.5 |
1.2% | -31.5% | 0.16 | 0.04 | 1.4배 | 95 | 32% |
| MACD fast=24, slow=46, signal=26 |
1.0% | -53.0% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 220 | 50% |
| Supertrend period=29, mult=4.8 |
0.9% | -54.6% | 0.13 | 0.02 | 1.3배 | 83 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=27 |
0.1% | -28.0% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 68 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.8 |
-0.2% | -60.1% | 0.04 | -0.00 | 1.0배 | 133 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
-2.6% | -74.1% | -0.08 | -0.04 | 0.5배 | 358 | 56% |
| 매수후보유 | 0.4% | -83.2% | 0.14 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 96일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 96일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.