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Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF 백테스트
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.5%, MDD -2.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.4%, MDD -2.2%, Sharpe 1.50, 시장 노출 94%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=101 |
2.4% | -2.2% | 1.50 | 1.10 | 1.2배 | 2 | 94% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=88 |
2.3% | -2.8% | 1.44 | 0.82 | 1.2배 | 3 | 94% |
| Donchian 채널 돌파 홀드 유사 · 노출 98% entryN=12, exitN=43 |
2.3% | -2.2% | 1.43 | 1.05 | 1.2배 | 3 | 98% |
| Supertrend period=18, mult=3.7 |
1.8% | -2.3% | 1.22 | 0.78 | 1.1배 | 7 | 84% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=8, mult=2.3 |
1.4% | -2.7% | 0.94 | 0.54 | 1.1배 | 10 | 83% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.9 |
1.3% | -2.6% | 0.84 | 0.49 | 1.1배 | 12 | 79% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=14 |
1.4% | -3.3% | 0.83 | 0.41 | 1.1배 | 12 | 92% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-0.5% | -4.0% | -0.30 | -0.13 | 1.0배 | 33 | 68% |
| MACD fast=42, slow=66, signal=51 |
-1.2% | -8.2% | -0.69 | -0.15 | 0.9배 | 32 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.04 |
-0.4% | -2.3% | -0.78 | -0.16 | 1.0배 | 4 | 1% |
| 매수후보유 | 2.5% | -2.2% | 1.60 | 1.17 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 20일 평균가격이 101일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 20일 평균이 101일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.