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Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF 백테스트
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 다만 시장 노출 95%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.5%, MDD -2.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 2.2%, MDD -2.3%, Sharpe 1.49, 시장 노출 95%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 2.3%, MDD -2.2%, 노출 91%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend 홀드 유사 · 노출 95% period=9, mult=4.5 |
2.2% | -2.3% | 1.49 | 0.97 | 1.2배 | 3 | 95% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=136 |
2.3% | -2.2% | 1.48 | 1.08 | 1.2배 | 2 | 91% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0 |
2.3% | -2.2% | 1.47 | 1.07 | 1.2배 | 2 | 92% |
| EMA 크로스오버 홀드 유사 · 노출 97% fast=40, slow=50 |
2.3% | -2.2% | 1.42 | 1.04 | 1.2배 | 3 | 97% |
| Donchian 채널 돌파 홀드 유사 · 노출 98% entryN=15, exitN=43 |
2.2% | -2.2% | 1.41 | 1.02 | 1.2배 | 3 | 98% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=7, mult=2.7 |
1.4% | -2.6% | 0.94 | 0.53 | 1.1배 | 10 | 77% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.9 |
1.3% | -2.6% | 0.89 | 0.51 | 1.1배 | 11 | 78% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=13 |
1.4% | -3.3% | 0.84 | 0.41 | 1.1배 | 12 | 90% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.02 |
0.9% | -3.2% | 0.59 | 0.30 | 1.1배 | 15 | 79% |
| MACD fast=53, slow=69, signal=40 |
-1.1% | -8.1% | -0.66 | -0.14 | 0.9배 | 32 | 46% |
| 매수후보유 | 2.5% | -2.2% | 1.58 | 1.14 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 4.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.