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IAMGOLD Corporation 백테스트
IAMGOLD Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.6%, MDD -66.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -94.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.6%, MDD -66.1%, Sharpe 0.44, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.4%p 높고, MDD는 28.2%p 개선됐습니다(CAGR 9.6%, MDD -66.1%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=468 |
9.6% | -66.1% | 0.44 | 0.14 | 15.4배 | 21 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=24 |
3.0% | -52.7% | 0.25 | 0.06 | 2.4배 | 78 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=132 |
2.1% | -88.5% | 0.24 | 0.02 | 1.9배 | 68 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=54 |
2.5% | -84.0% | 0.24 | 0.03 | 2.1배 | 42 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=195, threshold=0.03 |
-0.7% | -89.3% | 0.16 | -0.01 | 0.8배 | 247 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
-2.0% | -85.7% | 0.15 | -0.02 | 0.6배 | 396 | 49% |
| Supertrend period=25, mult=3.9 |
-1.9% | -85.8% | 0.14 | -0.02 | 0.6배 | 160 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=9, mult=4 |
0.3% | -13.8% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 2 | 0% |
| MACD fast=8, slow=41, signal=18 |
-4.4% | -90.0% | 0.09 | -0.05 | 0.3배 | 474 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.5 |
0.3% | -43.7% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 12 | 4% |
| 매수후보유 | 4.1% | -94.3% | 0.36 | 0.04 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 38일 지수이동평균이 468일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 38일선이 468일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.