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Life & Banc Split Corp A 2006-29.11.18 Ext to 30.10.23 Further Ext to 30.10.28 백테스트
Life & Banc Split Corp A 2006-29.11.18 Ext to 30.10.23 Further Ext to 30.10.28의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 6.9%, MDD -30.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 1.1%, MDD -86.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.3%, MDD -38.8%, Sharpe 0.54, 시장 노출 29%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.2%p 높고, MDD는 48.0%p 개선됐습니다(CAGR 6.9%, MDD -30.0%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=12 |
8.3% | -38.8% | 0.54 | 0.21 | 4.9배 | 114 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=154, exitN=69 |
6.9% | -30.0% | 0.52 | 0.23 | 3.8배 | 17 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=209 |
7.0% | -45.5% | 0.48 | 0.15 | 3.8배 | 21 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=2 |
6.3% | -43.7% | 0.46 | 0.15 | 3.4배 | 92 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=149 |
7.0% | -58.4% | 0.45 | 0.12 | 3.9배 | 45 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=11, mult=2.5 |
5.7% | -45.6% | 0.41 | 0.12 | 3.0배 | 70 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=0.11 |
5.4% | -38.4% | 0.41 | 0.14 | 2.8배 | 113 | 30% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
5.2% | -47.9% | 0.34 | 0.11 | 2.7배 | 60 | 55% |
| MACD fast=28, slow=63, signal=25 |
2.0% | -74.9% | 0.20 | 0.03 | 1.5배 | 164 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.26 |
1.9% | -57.8% | 0.20 | 0.03 | 1.4배 | 582 | 55% |
| 매수후보유 | 1.1% | -86.8% | 0.24 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 12 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 12) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.