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Lundin Gold Inc. 백테스트
Lundin Gold Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -94.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.0%, MDD -90.6%, Sharpe 0.33, 시장 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=127 |
4.0% | -90.6% | 0.33 | 0.04 | 3.2배 | 66 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=63 |
1.9% | -90.0% | 0.31 | 0.02 | 1.8배 | 76 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=70 |
-1.0% | -93.9% | 0.27 | -0.01 | 0.7배 | 80 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=-0.03 |
-6.6% | -98.6% | 0.20 | -0.07 | 0.1배 | 396 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-9.0% | -97.8% | 0.14 | -0.09 | 0.1배 | 183 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=2.6 |
-4.3% | -95.0% | 0.13 | -0.05 | 0.3배 | 78 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=11 |
-9.2% | -99.3% | 0.10 | -0.09 | 0.1배 | 178 | 45% |
| MACD fast=16, slow=31, signal=18 |
-18.8% | -99.9% | 0.03 | -0.19 | 0.0배 | 397 | 51% |
| Supertrend period=7, mult=5 |
-16.6% | -99.9% | -0.00 | -0.17 | 0.0배 | 178 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=8, mult=2.2 |
-13.6% | -99.7% | -0.03 | -0.14 | 0.0배 | 176 | 35% |
| 매수후보유 | 6.1% | -94.7% | 0.45 | 0.06 | 5.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 127일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 127일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.