추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Nutrien Ltd. 백테스트
Nutrien Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 6.7%, MDD -35.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -57.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.8%, MDD -37.7%, Sharpe 0.58, 시장 노출 43%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 10.3%, MDD -40.0%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 19.7%p 개선됐습니다(CAGR 6.7%, MDD -35.1%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=66 |
9.8% | -37.7% | 0.58 | 0.26 | 2.2배 | 9 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=51 |
10.3% | -40.0% | 0.56 | 0.26 | 2.3배 | 83 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0 |
7.5% | -43.7% | 0.44 | 0.17 | 1.9배 | 29 | 50% |
| Supertrend period=32, mult=3.7 |
6.7% | -35.1% | 0.42 | 0.19 | 1.8배 | 41 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=167 |
6.7% | -38.3% | 0.40 | 0.18 | 1.8배 | 9 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.3 |
1.6% | -12.7% | 0.29 | 0.13 | 1.2배 | 2 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=26, mult=3.8 |
1.6% | -21.2% | 0.24 | 0.08 | 1.2배 | 6 | 4% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=20 |
1.9% | -16.4% | 0.23 | 0.11 | 1.2배 | 18 | 11% |
| MACD fast=19, slow=38, signal=29 |
-4.3% | -53.2% | -0.12 | -0.08 | 0.7배 | 91 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.36 |
-9.3% | -71.9% | -0.32 | -0.13 | 0.4배 | 293 | 50% |
| 매수후보유 | 4.9% | -57.4% | 0.31 | 0.08 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 67일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 66일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.