추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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NexGen Energy Ltd. 백테스트
NexGen Energy Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 36.4%, MDD -81.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 24.0%, MDD -34.9%, Sharpe 0.76, 시장 노출 34%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 29.2%, MDD -75.2%, 노출 65%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=61, threshold=13 |
24.0% | -34.9% | 0.76 | 0.69 | 13.7배 | 22 | 34% |
| Supertrend period=9, mult=4.8 |
29.2% | -75.2% | 0.76 | 0.39 | 22.5배 | 31 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=106 |
24.6% | -56.5% | 0.71 | 0.43 | 14.5배 | 34 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=30 |
23.3% | -67.4% | 0.69 | 0.34 | 12.7배 | 32 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=89 |
20.7% | -66.6% | 0.64 | 0.31 | 9.9배 | 26 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.01 |
20.8% | -66.6% | 0.63 | 0.31 | 10.0배 | 130 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=9, mult=3.2 |
15.7% | -47.5% | 0.61 | 0.33 | 5.9배 | 30 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.3 |
15.0% | -60.0% | 0.54 | 0.25 | 5.5배 | 71 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
10.4% | -70.4% | 0.44 | 0.15 | 3.3배 | 161 | 50% |
| MACD fast=16, slow=55, signal=7 |
4.3% | -75.7% | 0.31 | 0.06 | 1.7배 | 203 | 48% |
| 매수후보유 | 36.4% | -81.0% | 0.81 | 0.45 | 43.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 61일)가 13 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 13) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.