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OceanaGold Corporation 백테스트
OceanaGold Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 17.3%, MDD -42.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -95.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 17.3%, MDD -42.5%, Sharpe 0.66, 시장 노출 26%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.0%p 높고, MDD는 53.2%p 개선됐습니다(CAGR 17.3%, MDD -42.5%, 노출 26%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=15 |
17.3% | -42.5% | 0.66 | 0.41 | 20.1배 | 50 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=141 |
14.0% | -78.8% | 0.53 | 0.18 | 11.7배 | 32 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=29 |
10.6% | -60.5% | 0.48 | 0.18 | 6.6배 | 36 | 30% |
| Supertrend period=5, mult=4.8 |
12.3% | -78.8% | 0.48 | 0.16 | 8.8배 | 62 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=20, mult=4 |
9.7% | -54.6% | 0.47 | 0.18 | 5.7배 | 36 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=0.13 |
9.8% | -80.3% | 0.44 | 0.12 | 5.8배 | 146 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3 |
8.1% | -61.9% | 0.42 | 0.13 | 4.3배 | 34 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=126 |
8.3% | -84.3% | 0.40 | 0.10 | 4.5배 | 52 | 52% |
| MACD fast=24, slow=81, signal=24 |
2.1% | -86.7% | 0.28 | 0.02 | 1.5배 | 136 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.22 |
0.0% | -91.5% | 0.21 | 0.00 | 1.0배 | 379 | 50% |
| 매수후보유 | 7.3% | -95.7% | 0.43 | 0.08 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 15 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.