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Osisko Metals Incorporated 백테스트
Osisko Metals Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.0%, MDD -58.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 4.6%, MDD -97.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.0%, MDD -89.3%, Sharpe 0.54, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.5%p 높고, MDD는 8.4%p 개선됐습니다(CAGR 8.0%, MDD -58.0%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=45 |
13.0% | -89.3% | 0.54 | 0.15 | 14.4배 | 190 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=70 |
-4.4% | -99.2% | 0.41 | -0.04 | 0.4배 | 64 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=27 |
8.0% | -58.0% | 0.38 | 0.14 | 5.4배 | 28 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=41 |
-0.9% | -98.9% | 0.37 | -0.01 | 0.8배 | 77 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-3.5% | -98.4% | 0.35 | -0.04 | 0.5배 | 112 | 41% |
| MACD fast=23, slow=57, signal=24 |
-16.4% | -99.7% | 0.22 | -0.16 | 0.0배 | 190 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=8, mult=3.9 |
-1.3% | -91.5% | 0.21 | -0.01 | 0.7배 | 54 | 10% |
| Supertrend period=8, mult=4.9 |
-21.3% | -100.0% | 0.16 | -0.21 | 0.0배 | 113 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=0.16 |
-12.0% | -99.3% | 0.15 | -0.12 | 0.1배 | 203 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.2 |
-2.3% | -85.0% | 0.13 | -0.03 | 0.6배 | 52 | 8% |
| 매수후보유 | 4.6% | -97.7% | 0.62 | 0.05 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 37일 평균가격이 45일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일 평균이 45일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.