추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CA
Onex Corporation 백테스트
Onex Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.5%, MDD -44.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.7%, MDD -68.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.5%, MDD -44.1%, Sharpe 0.53, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 낮지만, MDD는 24.2%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -44.1%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=206 |
9.5% | -44.1% | 0.53 | 0.21 | 17.3배 | 44 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=70 |
9.4% | -66.3% | 0.52 | 0.14 | 17.1배 | 61 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=202 |
9.0% | -48.5% | 0.51 | 0.19 | 15.3배 | 34 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.8 |
6.3% | -50.0% | 0.44 | 0.13 | 6.8배 | 150 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=-0.08 |
6.3% | -63.6% | 0.38 | 0.10 | 6.8배 | 233 | 81% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=39 |
1.6% | -10.7% | 0.36 | 0.15 | 1.7배 | 20 | 4% |
| Supertrend period=29, mult=4.2 |
5.2% | -64.3% | 0.36 | 0.08 | 4.9배 | 122 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=21, mult=1.8 |
4.7% | -63.6% | 0.35 | 0.07 | 4.2배 | 180 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
3.8% | -72.8% | 0.29 | 0.05 | 3.2배 | 262 | 54% |
| MACD fast=17, slow=43, signal=13 |
-0.1% | -78.7% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 419 | 50% |
| 매수후보유 | 11.7% | -68.3% | 0.53 | 0.17 | 32.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 30일 평균가격이 206일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일 평균이 206일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.