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Open Text Corporation 백테스트
Open Text Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.4%, MDD -72.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.8%, MDD -64.7%, Sharpe 0.37, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=74 |
6.8% | -64.7% | 0.37 | 0.10 | 6.3배 | 121 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=52 |
6.1% | -86.6% | 0.34 | 0.07 | 5.3배 | 99 | 76% |
| ROC 모멘텀 n=63, threshold=-0.07 |
5.8% | -79.0% | 0.34 | 0.07 | 4.9배 | 251 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=3.5 |
3.9% | -32.6% | 0.33 | 0.12 | 2.9배 | 36 | 8% |
| Supertrend period=10, mult=2 |
5.2% | -67.9% | 0.32 | 0.08 | 4.1배 | 351 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=26, mult=3.6 |
2.5% | -21.1% | 0.28 | 0.12 | 2.0배 | 28 | 3% |
| MACD fast=24, slow=57, signal=17 |
2.6% | -69.3% | 0.23 | 0.04 | 2.0배 | 263 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=75 |
1.1% | -90.7% | 0.19 | 0.01 | 1.4배 | 89 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=7 |
0.3% | -79.9% | 0.15 | 0.00 | 1.1배 | 461 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-1.7% | -89.1% | 0.09 | -0.02 | 0.6배 | 245 | 55% |
| 매수후보유 | 9.4% | -72.1% | 0.42 | 0.13 | 12.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 74일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 74일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.