추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CA
Paramount Resources Ltd. Class A 백테스트
Paramount Resources Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.8%, MDD -41.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 6.6%, MDD -98.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 14.4%, MDD -67.0%, Sharpe 0.60, 시장 노출 49%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 15.3%, MDD -71.4%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.8%p 높고, MDD는 31.4%p 개선됐습니다(CAGR 6.8%, MDD -41.7%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.06 |
14.4% | -67.0% | 0.60 | 0.21 | 69.8배 | 199 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
15.3% | -71.4% | 0.58 | 0.21 | 88.1배 | 561 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=77 |
15.2% | -76.6% | 0.57 | 0.20 | 86.4배 | 55 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=169 |
13.1% | -75.5% | 0.55 | 0.17 | 48.0배 | 51 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=34 |
6.8% | -41.7% | 0.50 | 0.16 | 8.0배 | 104 | 12% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=142 |
11.1% | -79.9% | 0.50 | 0.14 | 27.5배 | 65 | 55% |
| MACD fast=16, slow=28, signal=6 |
11.2% | -72.6% | 0.47 | 0.15 | 28.7배 | 593 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=8, mult=3.4 |
6.5% | -58.7% | 0.40 | 0.11 | 7.3배 | 112 | 26% |
| Supertrend period=17, mult=1.9 |
7.3% | -87.7% | 0.38 | 0.08 | 9.2배 | 474 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=1.3 |
6.8% | -80.4% | 0.37 | 0.08 | 7.9배 | 584 | 40% |
| 매수후보유 | 6.6% | -98.4% | 0.39 | 0.07 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 149일 수익률이 6%보다 크면 매수
- 매도 — 149일 수익률이 6% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.