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PrairieSky Royalty Ltd 백테스트
PrairieSky Royalty Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.9%, MDD -13.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -0.6%, MDD -84.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.2%, MDD -23.4%, Sharpe 0.60, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.8%p 높고, MDD는 61.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.9%, MDD -13.2%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=276 |
10.2% | -23.4% | 0.60 | 0.44 | 3.3배 | 7 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=235 |
9.7% | -23.4% | 0.59 | 0.41 | 3.1배 | 7 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=60 |
5.9% | -34.3% | 0.41 | 0.17 | 2.0배 | 13 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=22 |
1.9% | -13.2% | 0.36 | 0.14 | 1.3배 | 6 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.04 |
4.5% | -42.7% | 0.31 | 0.10 | 1.7배 | 79 | 58% |
| Supertrend period=22, mult=4.2 |
0.8% | -56.8% | 0.15 | 0.01 | 1.1배 | 41 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-1.7% | -59.9% | 0.04 | -0.03 | 0.8배 | 105 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=12, mult=1.3 |
-1.5% | -45.6% | 0.01 | -0.03 | 0.8배 | 75 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.9 |
-2.0% | -34.6% | -0.12 | -0.06 | 0.8배 | 28 | 15% |
| MACD fast=11, slow=28, signal=13 |
-5.8% | -70.8% | -0.15 | -0.08 | 0.5배 | 209 | 48% |
| 매수후보유 | -0.6% | -84.4% | 0.15 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 31일 평균가격이 276일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일 평균이 276일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.