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BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF 백테스트
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 33.6%, MDD -64.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 22.5%, MDD -52.4%, Sharpe 0.79, 시장 노출 75%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=153 |
22.5% | -52.4% | 0.79 | 0.43 | 36.0배 | 23 | 75% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=77 |
20.3% | -40.2% | 0.78 | 0.50 | 26.0배 | 23 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=151 |
20.5% | -42.1% | 0.78 | 0.49 | 27.1배 | 45 | 78% |
| Supertrend period=23, mult=4.3 |
18.3% | -48.5% | 0.77 | 0.38 | 19.4배 | 84 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=-0.04 |
20.0% | -51.2% | 0.74 | 0.39 | 24.9배 | 95 | 80% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=11, mult=2 |
12.0% | -46.3% | 0.60 | 0.26 | 7.4배 | 114 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1 |
10.6% | -52.8% | 0.54 | 0.20 | 6.0배 | 136 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
9.7% | -50.5% | 0.48 | 0.19 | 5.1배 | 182 | 63% |
| MACD fast=16, slow=47, signal=19 |
7.6% | -44.3% | 0.42 | 0.17 | 3.7배 | 214 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=13 |
3.6% | -52.2% | 0.27 | 0.07 | 1.9배 | 384 | 52% |
| 매수후보유 | 33.6% | -64.8% | 0.90 | 0.52 | 166.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 37일 평균가격이 153일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일 평균이 153일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.