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Spartan Delta Corp 백테스트
Spartan Delta Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.3%, MDD -33.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -18.0%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.6%, MDD -96.5%, Sharpe 0.47, 시장 노출 45%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 9.3%, MDD -33.3%, 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 23.6%p 높고, MDD는 3.3%p 개선됐습니다(CAGR 9.3%, MDD -33.3%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=28 |
5.6% | -96.5% | 0.47 | 0.06 | 3.0배 | 245 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=31 |
9.3% | -33.3% | 0.44 | 0.28 | 6.0배 | 14 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.12 |
-7.4% | -98.9% | 0.40 | -0.07 | 0.2배 | 346 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=142, exitN=31 |
6.3% | -78.7% | 0.38 | 0.08 | 3.5배 | 26 | 23% |
| Supertrend period=5, mult=4.7 |
-20.9% | -99.9% | 0.33 | -0.21 | 0.0배 | 94 | 62% |
| MACD fast=18, slow=43, signal=19 |
-31.4% | -100.0% | 0.25 | -0.31 | 0.0배 | 213 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=292 |
-4.3% | -93.4% | 0.22 | -0.05 | 0.4배 | 25 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=43, threshold=-0.03 |
-34.3% | -100.0% | 0.16 | -0.34 | 0.0배 | 367 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.4 |
-4.6% | -91.1% | 0.09 | -0.05 | 0.4배 | 34 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=26, mult=4 |
-13.5% | -99.9% | 0.02 | -0.14 | 0.1배 | 52 | 22% |
| 매수후보유 | -18.0% | -99.9% | 0.58 | -0.18 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 22일 평균가격이 28일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 22일 평균이 28일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.