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Seabridge Gold Inc 백테스트
Seabridge Gold Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.9%, MDD -53.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 1.2%, MDD -99.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.2%, MDD -94.0%, Sharpe 0.38, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.0%p 높고, MDD는 5.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -53.3%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=215 |
7.2% | -94.0% | 0.38 | 0.08 | 8.3배 | 70 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=73, slow=152 |
4.3% | -91.4% | 0.32 | 0.05 | 3.7배 | 47 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=27 |
3.9% | -53.3% | 0.29 | 0.07 | 3.2배 | 8 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=162, threshold=0.04 |
-0.1% | -91.1% | 0.25 | -0.00 | 1.0배 | 288 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=101 |
-12.3% | -99.8% | 0.24 | -0.12 | 0.0배 | 109 | 87% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
-4.3% | -92.0% | 0.19 | -0.05 | 0.3배 | 386 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=2.1 |
-3.3% | -93.9% | 0.15 | -0.04 | 0.4배 | 208 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=62, atrPeriod=46, mult=2.8 |
-5.0% | -95.3% | 0.12 | -0.05 | 0.2배 | 134 | 29% |
| MACD fast=12, slow=39, signal=19 |
-12.6% | -99.2% | 0.08 | -0.13 | 0.0배 | 429 | 52% |
| Supertrend period=10, mult=4.8 |
-11.8% | -99.6% | 0.07 | -0.12 | 0.0배 | 155 | 51% |
| 매수후보유 | 1.2% | -99.8% | 0.47 | 0.01 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 14일 평균가격이 215일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 14일 평균이 215일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.