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Surge Energy Inc. 백테스트
Surge Energy Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 12.2%, MDD -48.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -99.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 19.1%, MDD -61.4%, Sharpe 0.65, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.0%p 높고, MDD는 37.6%p 개선됐습니다(CAGR 12.2%, MDD -48.7%, 노출 26%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=187 |
19.1% | -61.4% | 0.65 | 0.31 | 132.2배 | 35 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=71, atrPeriod=9, mult=3.3 |
17.2% | -63.3% | 0.63 | 0.27 | 83.1배 | 73 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=118 |
17.4% | -72.2% | 0.61 | 0.24 | 87.8배 | 43 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=75 |
17.0% | -65.1% | 0.61 | 0.26 | 79.4배 | 33 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=0.13 |
15.4% | -70.4% | 0.58 | 0.22 | 54.2배 | 187 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=2.8 |
11.7% | -60.7% | 0.52 | 0.19 | 21.8배 | 103 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=17 |
12.2% | -48.7% | 0.51 | 0.25 | 24.7배 | 104 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
13.3% | -73.3% | 0.51 | 0.18 | 32.8배 | 179 | 51% |
| Supertrend period=7, mult=4 |
4.2% | -87.6% | 0.30 | 0.05 | 3.1배 | 191 | 53% |
| MACD fast=13, slow=49, signal=17 |
3.9% | -93.5% | 0.30 | 0.04 | 2.9배 | 323 | 51% |
| 매수후보유 | 5.1% | -99.0% | 0.39 | 0.05 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 25일 평균가격이 187일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 25일 평균이 187일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.