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Skeena Resources Limited 백테스트
Skeena Resources Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -2.9%, MDD -99.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.7%, MDD -89.8%, Sharpe 0.52, 시장 노출 47%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=52 |
7.7% | -89.8% | 0.52 | 0.09 | 9.3배 | 214 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=140, exitN=46 |
5.3% | -84.1% | 0.39 | 0.06 | 4.8배 | 44 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=62 |
-1.1% | -97.4% | 0.37 | -0.01 | 0.7배 | 72 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3 |
0.4% | -89.9% | 0.27 | 0.00 | 1.1배 | 56 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=18 |
-6.6% | -93.9% | 0.17 | -0.07 | 0.1배 | 100 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=-0.07 |
-25.5% | -100.0% | 0.13 | -0.25 | 0.0배 | 341 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=9, mult=4 |
-13.8% | -99.8% | 0.06 | -0.14 | 0.0배 | 88 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-32.5% | -100.0% | 0.04 | -0.33 | 0.0배 | 366 | 44% |
| MACD fast=19, slow=58, signal=16 |
-42.3% | -100.0% | 0.00 | -0.42 | 0.0배 | 379 | 51% |
| Supertrend period=10, mult=4.7 |
-49.5% | -100.0% | -0.15 | -0.50 | 0.0배 | 226 | 58% |
| 매수후보유 | -2.9% | -99.6% | 0.67 | -0.03 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 41일 평균가격이 52일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 41일 평균이 52일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.