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BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF 백테스트
BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.1%, MDD -18.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -32.4%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -1.1%, MDD -94.5%, Sharpe 0.20, 시장 노출 43%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 1.5%, MDD -35.9%, 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 31.3%p 높고, MDD는 5.5%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -18.8%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=50 |
-1.1% | -94.5% | 0.20 | -0.01 | 0.8배 | 155 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3.5 |
1.1% | -18.8% | 0.20 | 0.06 | 1.2배 | 2 | 0% |
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=26 |
1.5% | -35.9% | 0.18 | 0.04 | 1.3배 | 4 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=0.05 |
-3.6% | -94.0% | 0.18 | -0.04 | 0.5배 | 220 | 32% |
| Supertrend period=26, mult=1.9 |
-6.0% | -97.8% | 0.18 | -0.06 | 0.4배 | 298 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=8 |
1.5% | -52.2% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 36 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-11.0% | -99.2% | 0.17 | -0.11 | 0.1배 | 294 | 44% |
| MACD fast=16, slow=44, signal=18 |
-13.0% | -99.2% | 0.17 | -0.13 | 0.1배 | 186 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=16, mult=3.4 |
-1.5% | -66.1% | 0.06 | -0.02 | 0.8배 | 54 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=78, slow=185 |
-6.6% | -85.6% | -0.13 | -0.08 | 0.3배 | 19 | 26% |
| 매수후보유 | -32.4% | -100.0% | 0.07 | -0.32 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 46일 평균가격이 50일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일 평균이 50일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.