추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Saturn Oil & Gas Inc. 백테스트
Saturn Oil & Gas Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -93.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.9%, MDD -85.5%, Sharpe 0.42, 시장 노출 49%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 5.3%, MDD -85.2%, 노출 8%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=82 |
3.9% | -85.5% | 0.42 | 0.05 | 2.3배 | 78 | 49% |
| MACD fast=37, slow=74, signal=37 |
-5.4% | -98.3% | 0.32 | -0.06 | 0.3배 | 134 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=103 |
-12.2% | -99.1% | 0.31 | -0.12 | 0.1배 | 59 | 75% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=27 |
5.3% | -85.2% | 0.31 | 0.06 | 3.1배 | 40 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=185 |
-6.8% | -93.5% | 0.22 | -0.07 | 0.2배 | 39 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
-13.9% | -98.6% | 0.16 | -0.14 | 0.0배 | 192 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=64, atrPeriod=16, mult=3 |
-11.4% | -96.8% | 0.07 | -0.12 | 0.1배 | 80 | 23% |
| Supertrend period=8, mult=4.4 |
-25.8% | -99.9% | 0.05 | -0.26 | 0.0배 | 128 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.04 |
-25.0% | -100.0% | 0.01 | -0.25 | 0.0배 | 285 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.2 |
-16.5% | -99.1% | -0.02 | -0.17 | 0.0배 | 98 | 26% |
| 매수후보유 | 4.1% | -93.7% | 0.57 | 0.04 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 82일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 82일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.