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Superior Plus Corp 백테스트
Superior Plus Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.5%, MDD -3.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -2.8%, MDD -83.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.5%, MDD -3.2%, Sharpe 0.41, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 2.7%, MDD -48.6%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.4%p 높고, MDD는 80.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -3.2%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=36 |
0.5% | -3.2% | 0.41 | 0.17 | 1.1배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.1 |
1.9% | -20.6% | 0.28 | 0.09 | 1.6배 | 32 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=78, slow=184 |
2.7% | -48.6% | 0.25 | 0.06 | 2.0배 | 31 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=17, mult=3 |
1.3% | -29.3% | 0.19 | 0.04 | 1.4배 | 58 | 15% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=93 |
1.5% | -58.5% | 0.18 | 0.03 | 1.5배 | 49 | 76% |
| EMA 크로스오버 fast=70, slow=185 |
0.0% | -52.5% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 29 | 49% |
| Supertrend period=29, mult=4.4 |
-0.5% | -63.2% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 91 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-1.8% | -66.5% | -0.02 | -0.03 | 0.6배 | 180 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=201, threshold=0.02 |
-2.5% | -74.0% | -0.09 | -0.03 | 0.5배 | 168 | 46% |
| MACD fast=16, slow=53, signal=17 |
-5.5% | -80.9% | -0.20 | -0.07 | 0.2배 | 302 | 53% |
| 매수후보유 | -2.8% | -83.8% | 0.05 | -0.03 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.