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BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF 백테스트
BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.0%, MDD -4.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -27.3%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR -1.4%, MDD -41.5%, Sharpe -0.00, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR -0.0%, MDD -4.7%, 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 25.9%p 높고, MDD는 58.3%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -4.7%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=25, mult=3.8 |
-1.4% | -41.5% | -0.00 | -0.03 | 0.8배 | 16 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=33 |
-0.0% | -4.7% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 4 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.4 |
-3.3% | -65.8% | -0.03 | -0.05 | 0.5배 | 18 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=29, threshold=0.07 |
-8.5% | -89.1% | -0.20 | -0.10 | 0.2배 | 170 | 12% |
| Supertrend period=12, mult=4.4 |
-10.7% | -94.5% | -0.20 | -0.11 | 0.1배 | 76 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=36 |
-9.9% | -92.2% | -0.20 | -0.11 | 0.1배 | 70 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=20 |
-8.5% | -87.4% | -0.21 | -0.10 | 0.2배 | 46 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=113 |
-8.9% | -89.6% | -0.27 | -0.10 | 0.2배 | 48 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
-15.5% | -96.4% | -0.43 | -0.16 | 0.0배 | 203 | 30% |
| MACD fast=18, slow=36, signal=10 |
-22.4% | -99.4% | -0.65 | -0.23 | 0.0배 | 305 | 51% |
| 매수후보유 | -27.3% | -99.9% | -0.63 | -0.27 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 17일 평균 + 변동성 3.8배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 17일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.